Lois de probabilité sur un ensemble fini – Terminale S – Cours

Cours sur les lois de probabilité sur un ensemble fini – Terminale S

Définition

Soit Ω= { , ,…, } un ensemble fini.

On définit une loi de probabilité sur Ω en donnant la probabilité de chaque issue, c’est-à-dire les nombres , ,…,  tels que :

·      Pour tout i de {1,2,…, n},  ;

pi est la probabilité élémentaire de l’événement {ai}  et on note

pi=p({ai}) ou parfois plus simplement p(ai).

La probabilité d’un événement E est la somme des probabilités de toutes les issues appartenant à E.

II. Propriétés

Soit Ω un ensemble fini muni d’une loi de probabilité p.

PΩ=1 (La probabilité de l’événement certain est égale à1).

PØ=0 (La probabilité de l’événement impossible est nulle).

Pour tout événement E, 0≤ p(E) ≤ 1 .

p (E)=1-p(E)

Si A et B sont deux événements quelconques alors p(A U B)=p(A)+p(B)-p(A∩B) .

Si A et B sont deux événements incompatibles alors p(A U B)=p(A)+p(B).

Dans le cas où toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu’il y a équiprobabilité et, pour tout événement E, on a :

P(E)=cardEcard Ω=nombredecasfavorablesnombredecaspossibles

Où card E et card Ω désignent respectivement le nombre d’éléments de E et de Ω.

III.        Espérance, variance, écart-type

L’espérance mathématique de X est le réel noté E (X) et défini par :

EX=x1p1+x2p2+…+xnpn=i=1nxipi

La variance de X est le réel noté V(X) et défini par :

VX=(x1-EX)2p1+(x2-EX)2p2+…+(xn-EX)2pn=i=1n(xi-EX)2pi

L’écart-type de X est le réel noté σ(X) et défini par :σX=V(X)

Pour tous réels a et b :EaX+b=aEX+b,        VaX+b=a2V(X)

 



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